Flytting Gjennomsnitt Filter C

Er det mulig å implementere et bevegelige gjennomsnitt i C uten at det er behov for et vindu med prøver Ive har funnet ut at jeg kan optimalisere litt ved å velge en vindustørrelse som er en kraft på to for å tillate bitforskyvning i stedet for å dele, men ikke trenger en buffer ville være hyggelig. Er det en måte å uttrykke et nytt glidende gjennomsnittsresultat bare som en funksjon av det gamle resultatet og den nye prøven. Definer et eksempel glidende gjennomsnitt, over et vindu på 4 prøver å være: Legg til ny prøve e: Et glidende gjennomsnitt kan implementeres rekursivt , men for en nøyaktig beregning av det bevegelige gjennomsnittet må du huske den eldste innsatsprøven i summen (dvs. a i eksempelet ditt). For et lengde N bevegelige gjennomsnitt beregner du: hvor yn er utgangssignalet og xn er inngangssignalet. Eq. (1) kan skrives rekursivt som Så du må alltid huske prøven xn-N for å beregne (2). Som påpekt av Conrad Turner, kan du bruke et (uendelig langt) eksponensielt vindu i stedet, som gjør det mulig å beregne utgangen bare fra tidligere utgang og gjeldende inngang: men dette er ikke et standard (uvevet) glidende gjennomsnitt, men eksponentielt vektet glidende gjennomsnitt, hvor prøver tidligere i det siste får en mindre vekt, men (i det minste i teorien) glemmer du aldri noe (vektene blir bare mindre og mindre for prøver langt i det siste). Jeg implementerte et glidende gjennomsnitt uten individuelt elementminne for et GPS-sporingsprogram jeg skrev. Jeg starter med 1 prøve og deler med 1 for å få dagens avg. Jeg legger til en prøve og deler med 2 til den nåværende avg. Dette fortsetter til jeg kommer til lengden av gjennomsnittet. Hver gang etterpå legger jeg til den nye prøven, får gjennomsnittet og fjerner det gjennomsnittet fra totalen. Jeg er ikke en matematiker, men dette virket som en god måte å gjøre det på. Jeg skjønte at det ville slå magen til en ekte matte fyr, men det viser seg at det er en av de aksepterte måtene å gjøre det på. Og det fungerer bra. Bare husk at jo høyere lengden jo tregere følger det du vil følge. Det kan ikke være noe som helst mesteparten av tiden, men når du følger satellitter, hvis du er treg, kan stien være langt fra den faktiske posisjonen, og det vil se dårlig ut. Du kan ha et mellomrom mellom lørdager og de etterfølgende prikkene. Jeg valgte en lengde på 15 oppdatert 6 ganger i minuttet for å få tilstrekkelig utjevning og ikke komme for langt fra den faktiske lette stillingen med glattestrekpunktene. besvart 16 nov 16 kl 23:03 initialiser totalt 0, count0 (hver gang vi ser en ny verdi) En innskriving (scanf), en legger til totalnewValue, ett inkrement (telle), en del av gjennomsnitt (totalt antall) Dette ville være et bevegelige gjennomsnitt over alle innganger For å beregne gjennomsnittet over bare de siste 4 inngangene, ville det kreve 4 inngangsvariabler, kanskje kopiering av hvert inngang til en eldre inputvariable og deretter beregning av det nye glidende gjennomsnittet. Som summen av de 4 inngangsvariablene delt på 4 (høyre skift 2 ville være bra hvis alle inngangene var positive for å gjøre gjennomsnittlig beregning besvart 3. februar klokken 4:06 som faktisk vil beregne gjennomsnittet og IKKE det bevegelige gjennomsnittet. Etter hvert som tellingen blir større, blir virkningen av en ny inngangsprøve forsvunnet liten ndash Hilmar Feb 3 15 kl 13:53 Ditt svar 2017 Stack Exchange, IncA Enkelt flytende gjennomsnitt er et gjennomsnitt av data beregnet over en tidsperiode. Det bevegelige gjennomsnittet er den mest populære prisindikatoren som brukes i tekniske analyser. Dette gjennomsnittet kan brukes med hvite h hvilken som helst pris, inkludert Hei, Lav, Åpne eller Lukk, og kan også brukes på andre indikatorer. Et glidende gjennomsnittsløp utjevner en dataserie, som er svært viktig i et volatilt marked, da det bidrar til å identifisere viktige trender. Dundas Chart for ASP har fire typer bevegelige gjennomsnitt, inkludert Simple, Exponential. Trekantet. og vektet. Den viktigste forskjellen mellom de ovennevnte glidende gjennomsnitt er hvordan de vektlegger datapunktene sine. Vi anbefaler at du leser Bruke finansielle formler før du fortsetter videre. Bruke finansielle formler gir en detaljert forklaring på hvordan du bruker formler, og forklarer også de ulike alternativene som er tilgjengelige for deg når du bruker en formel. Et linjediagram er et godt valg når du viser et enkelt glidende gjennomsnitt. Finansiell fortolkning: Moving Average er brukt til å sammenligne en sikkerhetspris med sitt bevegelige gjennomsnitt. Det viktigste elementet som brukes til å beregne det bevegelige gjennomsnittet, er en tidsperiode, som skal være lik den observerte markedssyklusen. Det bevegelige gjennomsnittet er en forsinkende indikator, og vil alltid ligge bak prisen. Når prisen følger en trend, er det bevegelige gjennomsnittet svært nær sikkerhetsprisen. Når en pris går opp, vil det bevegelige gjennomsnittet trolig bli lavere på grunn av innflytelsen fra de historiske dataene. Beregning: Det bevegelige gjennomsnittet beregnes ved hjelp av følgende formel: I forrige formel representerer n-verdien en tidsperiode. De vanligste tidsperioder er: 10 dager, 50 dager og 200 dager. Et bevegelige gjennomsnitt beveger seg fordi siden hvert nytt datapunkt er lagt til, blir det eldste datapunktet tapt. Et enkelt glidende gjennomsnitt gir like vekt til hver datapunktspris. Dette eksempelet viser hvordan du beregner et 20-dagers Moving gjennomsnitt ved hjelp av Formula-metoden. Jeg vet at dette kan oppnås med boost per: Men jeg vil virkelig unngå å bruke boost. Jeg har googled og ikke funnet noen egnede eller lesbare eksempler. I utgangspunktet vil jeg spore det bevegelige gjennomsnittet av en pågående strøm av en strøm av flytende punktnumre ved å bruke de siste 1000 tallene som en dataprøve. Hva er den enkleste måten å oppnå dette på, jeg eksperimenterte med å bruke et sirkulært array, eksponentielt glidende gjennomsnitt og et enklere glidende gjennomsnitt og fant ut at resultatene fra det sirkulære arrayet passer mine behov best. spurte 12. juni kl 12:38 Hvis dine behov er enkle, kan du bare prøve å bruke et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Enkelt sagt, du lager en akkumulatorvariabel, og når koden ser på hver prøve, oppdaterer koden akkumulatoren med den nye verdien. Du velger en konstant alfa som er mellom 0 og 1, og beregner dette: Du trenger bare å finne en verdi av alfa hvor effekten av en gitt prøve bare varer i ca 1000 prøver. Hmm, jeg er egentlig ikke sikker på at dette passer for deg, nå som jeg har sagt det her. Problemet er at 1000 er et ganske langt vindu for et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Jeg er ikke sikker på at det er en alfa som vil spre gjennomsnittet over de siste 1000 tallene, uten understrøm i flytpunktsberegningen. Men hvis du vil ha et mindre gjennomsnitt, som 30 tall eller så, er dette en veldig enkel og rask måte å gjøre det på. svarte 12. juni kl 12:44 1 på ditt innlegg. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet kan la alfa variere. Så dette tillater det å bli brukt til å beregne tidsbasen gjennomsnitt (for eksempel bytes per sekund). Hvis tiden siden den siste akkumulatoroppdateringen er mer enn 1 sekund, lar du alfa være 1,0. Ellers kan du la alpha være (usecs siden sist oppdatering1000000). ndash jxh Jun 12 12 at 6:21 I utgangspunktet vil jeg spore det bevegelige gjennomsnittet av en pågående strøm av en strøm av flytende punktnumre ved å bruke de siste 1000 tallene som en datasample. Vær oppmerksom på at under oppdateringer summen som elementer som addrested, unngå kostbare O (N) traversal å beregne summen som trengs for gjennomsnittet - på forespørsel. Totalt er det laget en annen parameter fra T for å støtte f. eks. bruker en lang lang når totalt 1000 lang s, en int for char s, eller en dobbel til total float s. Dette er litt feil i at numsamples kan gå forbi INTMAX - hvis du bryr deg om at du kan bruke en usignert lang lang. eller bruk et ekstra bool data medlem til å registrere når beholderen først fylles mens sykkel nummeprøver rundt arrayet (best deretter omdøpt noe uskyldig som pos). besvart 12. juni 12 klokka 5:19 en antar at kvote-operatør (T-prøve) kvot er faktisk quotvoid operatorltlt (T-prøve) sitat. ndash oPless 8 Jun 14 kl 11:52 oPless ahhh. godt observert. egentlig mente jeg at det skulle være tomt operatør () (T-prøve), men selvfølgelig kunne du bruke hvilken som helst notasjon du likte. Vil fikse, takk. ndash Tony D Jun 8 14 at 14:27 Velkommen til LinuxQuestions. org. et vennlig og aktivt Linux-fellesskap. Du ser for øyeblikket LQ som gjest. Ved å bli med i fellesskapet ditt, vil du kunne legge inn emner, motta nyhetsbrevet, bruke avansert søk, abonnere på tråder og få tilgang til mange andre spesielle funksjoner. Registrering er rask, enkel og helt gratis. Bli med i fellesskapet vårt i dag Merk at registrerte medlemmer ser færre annonser, og ContentLink er helt deaktivert når du logger inn. Hvis du har problemer med registreringsprosessen eller kontoinnlogging, vennligst kontakt oss. Hvis du trenger å tilbakestille passordet ditt, klikk her. Har problemer med å logge inn Vennligst besøk denne siden for å fjerne alle LQ-relaterte informasjonskapsler. Introduksjon til Linux - En hånd på veiledning Denne veiledningen ble opprettet som en oversikt over Linux operativsystemet, rettet mot nye brukere som en letetur og begynner veiledning, med øvelser på slutten av hvert kapittel. For mer avanserte praktikanter kan det være en desktop-referanse, og en samling av grunnkunnskapen som trengs for å fortsette med system - og nettverksadministrasjon. Denne boken inneholder mange virkelige eksempler avledet av forfatterne som Linux-system og nettverksadministrator, trener og konsulent. De håper disse eksemplene vil hjelpe deg å få bedre forståelse av Linux-systemet, og at du føler deg oppfordret til å prøve ut ting på egen hånd. Klikk her for å motta denne komplett guide helt gratis.